Corporate LGD-Schätzung
Forderungsklasse: Unternehmen | Ridge-Regression | Logit-transformiertes LGDIRB Advanced
Berichtsdatum: 31.12.2024
Transaktions- & Sicherheitenparameter
Eingabe💰
Kein LGD berechnet
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Methodikinformation
Modelltyp
Ridge-Regression auf logit(LGD)
Ausgabe
Expit-Rücktransformation → LGD ∈ (0, 1)
Datenbasis
280 Ausfälle (2015–2024)
Merkmale
Sicherheitenart, Seniorität, LTV, Betrag, Laufzeit
Benchmarks
EBA Report on LGD estimates (2023)
Regulatorische Grundlage
CRR Art. 161, EBA GL on LGD estimation